Matemática Financeira e Modelagem II (FINC 621) é uma classe de nível de pós-graduação que atualmente é oferecida na Universidade Loyola em Chicago durante o trimestre de inverno. O FINC 621 explora tópicos em finanças quantitativas, matemática e programação. A classe é de natureza prática e é composta de uma conferência e de um componente de laboratório. Os laboratórios utilizam a linguagem de programação R e os alunos são obrigados a enviar suas atribuições individuais no final de cada aula. O objetivo final do FINC 621 é fornecer aos alunos ferramentas práticas que possam usar para criar, modelar e analisar estratégias de negociação simples. Alguns links R úteis Sobre o Instrutor Harry G. é um comerciante quantitativo sênior para uma empresa comercial de HFT em Chicago. Ele possui um grau master8217s em Engenharia Elétrica e um mestrado em Matemática Financeira da Universidade de Chicago. Em seu tempo livre, Harry ensina um curso de graduação em finanças quantitativas na Universidade Loyola, em Chicago. Ele também é o autor de Quantitative Trading com R. Top 5 Essential Beginner Books para negociação algorítmica O comércio algorítmico geralmente é percebido como uma área complexa para iniciantes para enfrentar. Abrange uma vasta gama de disciplinas, com certos aspectos que requerem um grau significativo de maturidade matemática e estatística. Consequentemente, pode ser extremamente desprezível para os não iniciados. Na realidade, os conceitos gerais são simples de compreender, enquanto os detalhes podem ser aprendidos de forma iterativa e contínua. A beleza do comércio algorítmico é que não há necessidade de testar o conhecimento sobre capital real, já que muitas corretoras fornecem simuladores de mercado altamente realistas. Embora existam algumas advertências associadas a esses sistemas, eles fornecem um ambiente para promover um nível profundo de compreensão, sem absolutamente nenhum risco de capital. Uma pergunta comum que recebo dos leitores do QuantStart é como faço para começar a negociação quantitativa. Já escrevi um guia iniciante para negociação quantitativa. Mas um artigo não pode esperar para cobrir a diversidade do assunto. Assim, eu decidi recomendar meus livros de negociação quantos de nível de entrada favoritos neste artigo. A primeira tarefa é obter uma visão geral sólida do assunto. Descobriu que seria muito mais fácil evitar grandes discussões matemáticas até que os conceitos básicos fossem cobertos e entendidos. Os melhores livros que encontrei para este propósito são os seguintes: 1) Negociação quantitativa por Ernest Chan - Este é um dos meus livros de finanças preferidos. Dr. Chan fornece uma ótima visão geral do processo de criação de um sistema de negociação quantitativo de varejo, usando MatLab ou Excel. Ele torna o assunto altamente acessível e dá a impressão de que qualquer um pode fazê-lo. Embora existam muitos detalhes que são ignorados (principalmente por brevidade), o livro é uma excelente introdução a como funciona a negociação algorítmica. Ele discute a geração alfa (o modelo de negociação), gerenciamento de riscos, sistemas de execução automatizada e certas estratégias (particularmente impulso e reversão média). Este livro é o lugar para começar. 2) Dentro da Black Box por Rishi K. Narang - Neste livro, o Dr. Narang explica detalhadamente como funciona um fundo de hedge quantitativo profissional. É lançado em um investidor experiente que está considerando se deve investir em uma caixa tão negra. Apesar da aparente irrelevância para um comerciante de varejo, o livro realmente contém uma riqueza de informações sobre como um sistema de comércio de quantias adequado deve ser realizado. Por exemplo, a importância dos custos de transação e gerenciamento de riscos é delineada, com idéias sobre onde procurar informações adicionais. Muitos comerciantes de aluguel de varejo podem fazer bem para escolher isso e ver como os profissionais realizam suas negociações. 3) Algorithmic Trading amp DMA by Barry Johnson - A frase trading algorítmica, no setor financeiro, geralmente se refere aos algoritmos de execução utilizados pelos bancos e corretores para executar negócios eficientes. Estou usando o termo para cobrir não só os aspectos da negociação, mas também o comércio quantitativo ou sistemático. Este livro é principalmente sobre o primeiro, sendo escrito por Barry Johnson, que é um desenvolvedor de software quantitativo em um banco de investimento. Isto significa que é inútil para o quantum do varejo. Possuir uma compreensão mais profunda de como os intercâmbios funcionam e a microestrutura do mercado podem ajudar imensamente a rentabilidade das estratégias de varejo. Apesar de ser um grande volume, vale a pena pegar. Uma vez que os conceitos básicos são compreendidos, é necessário começar a desenvolver uma estratégia comercial. Isso geralmente é conhecido como o componente modelo alfa de um sistema comercial. Estratégias são diretas para encontrar esses dias, no entanto, o valor verdadeiro vem na determinação de seus próprios parâmetros de negociação através de pesquisa extensiva e backtesting. Os seguintes livros abordam certos tipos de sistemas de negociação e execução e como implementá-los: 4) Negociação algorítmica por Ernest Chan - Este é o segundo livro do Dr. Chan. No primeiro livro, ele evitou o impulso, reversão média e certas estratégias de alta freqüência. Este livro discute essas estratégias em profundidade e fornece detalhes de implementação significativos, embora com mais complexidade matemática do que no primeiro (por exemplo, Filtros Kalman, StationarityCointegration, CADF etc). As estratégias, mais uma vez, fazem uso extensivo do MatLab, mas o código pode ser facilmente modificado para C, Pythonpandas ou R para aqueles com experiência em programação. Ele também fornece atualizações sobre o mais recente comportamento do mercado, já que o primeiro livro foi escrito alguns anos atrás. 5) Negociação e Trocas por Larry Harris - Este livro concentra-se na microestrutura do mercado. Que eu pessoalmente sinto é uma área essencial para aprender sobre, mesmo nos estágios iniciais do comércio de quant. A microestrutura do mercado é a ciência de como os participantes do mercado interagem e as dinâmicas que ocorrem no livro de encomendas. Está intimamente relacionado com a forma como os intercâmbios funcionam e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. Este livro é menos sobre estratégias de negociação como tal, mas sobre coisas a serem conscientes ao projetar sistemas de execução. Muitos profissionais no espaço financeiro de quant consideram isso como um excelente livro e eu também recomendo isso. Nesta fase, como comerciante de varejo, você estará em um bom lugar para começar a pesquisar os outros componentes de um sistema de negociação, como o mecanismo de execução (e sua relação profunda com os custos de transação), bem como o gerenciamento de riscos e portfólio. Vou divulgar livros para esses tópicos em artigos posteriores. Clique abaixo para aprender mais sobre. A informação contida neste site é a opinião dos autores individuais com base em sua observação pessoal, pesquisa e anos de experiência. A editora e seus autores não são consultores de investimentos registrados, advogados, CPAs ou outros profissionais de serviços financeiros e não prestam assessoria jurídica, fiscal, contábil, de investimento ou outros serviços profissionais. A informação oferecida por este site é apenas de educação geral. Como cada situação factual de indivíduos é diferente, o leitor deve procurar seu próprio conselheiro pessoal. Nem o autor nem o editor assumem qualquer responsabilidade ou responsabilidade por quaisquer erros ou omissões e não têm responsabilidade nem responsabilidade para com qualquer pessoa ou entidade em relação aos danos causados ou alegadamente causados direta ou indiretamente pelas informações contidas neste site. Use por sua conta e risco. Além disso, este site pode receber compensações financeiras das empresas mencionadas através de publicidade, programas de afiliados ou de outra forma. 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